（）是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（　　）。

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持有成本理论中所提到的持有成本指的是（　　）。

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下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（　　）。

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从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于（　　）。

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常见的互换类型有（　　）。

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期权风险度量指标包括（　　）指标。

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某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（　　）。

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在公式中分析，短时间内的预期收益率 的变化和随机正态波动项是股票价格在短时期内的变动（即收益）的来源，短时期内的变动（即收益）反映了股票价格变动的不确定性。（）

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短期国偾期货标的资产期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致，其理由是短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益，持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本：（）

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无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的主要理论。（）

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