银行自有资本占在资产总额的比率远远高于其他行业，这一经营特点决定了商业银行本身就是一种具有内在风险的特殊企业。

我国上海期货交易所采用（ ）方式。

2023-05-24 从业资格银行证券

当标的物的市场价格下跌至（ ）时,将导致看跌期权卖方亏损（不考虑交易费用）

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在我国的期货交易所中，实行公司制的是（ ）。

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6月5日某投机者以95．45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率（EU—RIBOR）期货合约，6月20该投机者95．40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）美元。

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3月5日，某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约，价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差（ ）元/吨。

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2013年1月2413发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42%，一年付息一次，付息日为每年的1月2413，到期13起2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月313，该国债现货报价99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5%，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。持有期间资金占用成本为1．5481。持有期间国债利息收入1．5085，则TF1509合约的理论价格的计算式为（ ）。

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某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290点的S＆．P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1 222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。

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面值为1 000000美元的3个月期国债，当成交指数为94．12时，买卖这种债券的成交价为（ ）美元。

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美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。

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5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项,当时市场利率上升为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约的面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元）,到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借入200万美元,如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款利息支出相当于美元,其借款利率相当于（ ）。

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