下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是( )。

2023-08-02

A:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于正相关
C:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于不相关
D:一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

参考答案:A

当pXY=1时,投资组合X和Y完全正相关;当pXY=-1时,投资组合X和Y完全负相关;当pXY=0时,投资组合X和Y不相关。

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