单因素模型可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit=Ai+βirrmt+εit,其中Ai表示( )。
2023-08-02
B:t时期内市场指数的收益率
C:是截距,它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小
D:为斜率,代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度
参考答案:C
可以用一种证券的收益率和股价指数的收益率的相关关系得出以下模型:rit=Ai+βirrmt+εit该式揭示了证券收益与指数(一个因索)之间的相互关系。其中rit为时期内i证券的收益率。rmt为t时期内市场指数的收益率。Ai是截距,它反映市场收益率为0时,证券i的收益率大小。与上市公司本身基本面有关,与市场整体波动无关。因此Ai值是相对固走的。βi为斜率,代表市场指数的波动对证券收益率的影响程度。εit为t时期内实际收益率与估算值之间的残差。
对冲保险策略主要是依赖金融衍生产品,如( ),实现投资组合价值的保本与增值。
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
2023-07-27 从业资格银行证券
在放大倍数一定的情况下,随着安全垫价值的上升,风险资产投资比例随之( )。
2023-07-27 从业资格银行证券
热门标签