关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。

通过压力测试为了能够估算突发的小概率事件等极端不利的情况下可能对金融机构所造成的潜在损失，主要采用（ ）方法进行模拟和估计。 Ⅰ.模拟分析 Ⅱ.敏感性分析 Ⅲ.事后检验 Ⅳ.情景分析 Ⅴ.风险分析

2023-08-02 从业资格银行证券

金融机构进行流动性风险预警的外部指标/信号包括（ ）等指标的变化。Ⅰ.第三方评级Ⅱ.金融机构发行的有价证券的市场变现Ⅲ.金融机构负债稳定性Ⅳ.金融机构融资能力的变化Ⅴ.可能对中长期影响的指标变化

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流动性风险预警信号中的融资信号包括（ ）。Ⅰ.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资Ⅱ.所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升Ⅲ.所发行股票价格下跌Ⅳ.债权人提前兑付造成支付能力出现不足Ⅴ.存款大量流失

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下列是影响金融机构流动性风险预警的内部指标/信号的是（ ）。 Ⅰ.某项业务风险水平增加 Ⅱ.盈利能力上升 Ⅲ.资产过于集中 Ⅳ.所发行的股票价格下跌 Ⅴ.所发行的债券价格上升

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以下关于缺口分析的正确陈述有（ ）。Ⅰ.当某一段时间的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口Ⅱ.当某一段时间的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口Ⅲ.当某一段时间的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口Ⅳ.当某一段时间的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口Ⅴ.当某一段时间的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

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下列属于测量金融机构流动性指标的有（ ）。 Ⅰ.现金头寸指标 Ⅱ.贷款总额与核心存款的比率 Ⅲ.大额负债依赖度 Ⅳ.核心存款指标 Ⅴ.夏普比率

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衡量金融机构流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过（ ）指标换算得到。。Ⅰ.现金头寸指标Ⅱ.核心存款比例Ⅲ.贷款总额与总资产比率Ⅳ.流动资产与总资产比率Ⅴ.易变负债与总资产

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金融机构通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有（ ）。 Ⅰ.某项业务风险水平增加 Ⅱ.盈利能力下降 Ⅲ.资产过于集中 Ⅳ.资产质量下降 Ⅴ.所发行的股票价格下跌

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以下各项属于金融机构的流动性负债有（ ）。 Ⅰ.活期存款 Ⅱ.资产超额准备金 Ⅲ.应付账款 Ⅳ.定期存款 Ⅴ.发放的票据和债劵

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有A、B、C三种投资产品，选择两个产品构建组合，AB、AC、BC组合其收益相关系数分别是0.1、0.8、-0.8，则下列说法错误的是（ ）。 Ⅰ.BC组合是风险最佳对冲组合 Ⅱ.AC组合风险最小 Ⅲ.AB组合风险最小 Ⅳ.AC组合风险最分散

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