市场经济的实践及经济学的理论都已经证明，市场不是万能的，而是存在其自身无法克服的种种缺陷，即市场失灵，因此，政府干预是必要的。但并非政府干预越多、监管越严就越有效，所以政府的监管要实行（ ）监管原则。

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

2023-05-26 从业资格银行证券

某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑 类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了 500亿元，则关注类贷 款迁徙率为（ ）。A. 12. 5% B. 15.0% C. 17. 1% D. 11.3%

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下列属于客户风险的财务指标是（ ）。A.流动比率 B.公司治理结构C.资金实力 D.市场竞争环境

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下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险 损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

2023-05-26 从业资格银行证券

下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（ ）。 A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

2023-05-26 从业资格银行证券

根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2. 72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A. 0. 09 B. 0. 08 C. 0. 07 D. 0. 06

2023-05-26 从业资格银行证券

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的 是（ ）。A.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任B.风险管理能力有限的商业银行可以风险识别、计量、监测和控制的职能外包C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立D.风险管理部门具有风险管理策略执行权，有助于提高风险管理的质量和效率

2023-05-26 从业资格银行证券

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1. 04亿元，回收成本为0. 84亿 元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（ ）。A. 13. 33% B. 16. 67% C. 30.00% D. 83. 33%

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对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。A. 0. 75 B. 0.5 C. 0.25 D. 0. 15

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在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）。A.负债风险管理模式 B.资产风险管理模式C.内部管理模式 D.全面风险管理模式

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