下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。
?
2023-08-11
B.需要对市场因子的统计分布进行假定
C.是一种参数方法
D.无须分布假定
E.反映风险因素统计规律
参考答案:ABE
历史模拟法假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律,因此不需要任何分布假设,也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系,因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法。
![]( //img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/images/pc/questionBank/main-list-title-icon.png)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_81.jpg)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_100.jpg)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_70.jpg)
(2019年)证券公司借入的次级债务如果期限为( )以上,则为长期次级债务
2023-07-25
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_56.jpg)
2023-07-25
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_70.jpg)
(2019年)下列关于非公开发行公司债券说法正确的是( )。
2023-07-25
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_33.jpg)
(2019年)下列关于非公开发行公司债券信用评级的说法正确的是( )
2023-07-25
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_13.jpg)
2023-07-25
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_4.jpg)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_95.jpg)
(2019年)下列关于证券公司债券的条款设计的说法,错误的是( )
2023-07-25
从业资格银行证券
热门标签