根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。
2023-08-12
B. 0~4
C. 0~2
D. 0~1
参考答案:D
如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意,模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准,就可以将附加因子设为0,否则,附加因子应设为0~1之间,即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。
根据《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。
2023-05-26 从业资格银行证券
监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中()风险敏感度最高。
2023-05-26 从业资格银行证券
商业银行信用风险管理中,关于贷款分类与债项评级的概念,错误的是()。
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
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