狭义的金融创新是指（ ）的金融创新，主要是指由于金融管制的放松而引发的一系列金融业务和金融工具的创新。

情景分析中的情景（　　）。Ⅰ可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到Ⅱ不能人为设定Ⅲ可以直接使用历史上发生过的情景Ⅳ包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

2023-08-02 从业资格银行证券

证券公司流动性风险管理应遵循的原则有（　　）。Ⅰ全面性原则Ⅱ审慎性原则Ⅲ利益最大化原则Ⅳ预见性原则

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流动性比率／指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率／指标表达式正确的有（　　）。Ⅰ现金头寸指标=现金头寸／总资产Ⅱ核心存款指标=核心存款／总资产Ⅲ贷款总额与核心存款的比率=贷款总额／总资产÷(核心存款／总资产)Ⅳ大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)／(盈利资产-短期投资)

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止损限额适用的时期为（　　）。Ⅰ一日Ⅱ一周Ⅲ一个月Ⅳ一年

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下列哪些属于市场风险的计量方法（　　）Ⅰ外汇敞口分析Ⅱ久期分析Ⅲ返回检验Ⅳ情景分析

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关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ考虑了“肥尾”现象Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ存在模型风险

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关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（　　）。Ⅰ自身业务性质，规模和复杂程度Ⅱ内部控制水平Ⅲ压力测试结果Ⅳ能够承担的市场风险水平

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作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括（　　）。Ⅰ帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设Ⅱ降低商业银行面临的风险水平Ⅲ提高商业银行对其自身风险特征的理解Ⅳ评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

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市场风险中的期权性风险存在于（　　）中。Ⅰ场内(交易所)交易的期权Ⅱ场外的期权合同Ⅲ债券或存款的提前兑付条款Ⅳ贷款的提前偿还条款

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