某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为（）元。

2023-05-24

A.5
B.3
C.8
D.11

参考答案：A

看跌期权的时间价值=权利金-内涵价值，其中，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。该看跌期权的时间价值为：8-（210-207）=5（元）。

相关推荐

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

特雷诺比率考虑的是（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

时间加权收益率假设红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

2023-07-26 从业资格银行证券

时间加权收益率的计算公式的前提假定是（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

如果两只基金的时间加权收益率相等，下列表述正确的是（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

绝对收益的计算指标不包括（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间总持有区间的收益率为（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

基金的业绩归因不包括（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

热门标签