TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481。持有期间利息收入为1.5085。则TF1509的理论价格为()。

2023-05-24

A.11.0167×(99.640+1.5481)
B.11.0167×99.640
C.11.0167×(99.640-1.5085)
D.11.0167×(99.640+1.5481-1.5085)

参考答案:D

国债期货的理论价格=1转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入),所以,TF1509的理论价格=11.0167×(99.640+1.5481-1.5085)。