假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小,而5月份合约与9月份合约价差明显偏大,打算进行蝶式套利,具体操作策略如表7所示,则合理的操作策略有( )。
2023-05-24
B. ③
C. ②
D. ①
参考答案:CD
蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市(或熊市)套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市(或牛市)套利的一种组合。
![]( //img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/images/pc/questionBank/main-list-title-icon.png)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_1.jpg)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_19.jpg)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_44.jpg)
(2017年)在开展基金销售渠道审慎调查时,应优先使用的信息是( )。
2023-07-27
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_56.jpg)
(2017年)下列关于基金投资人风险承受能力调查和评价的说法中,错误的是( )。
2023-07-27
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_55.jpg)
(2017年)关于基金产品风险评价,下列表述正确的是( )。
2023-07-27
从业资格银行证券
热门标签