7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1 250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1 252美分／蒲式耳和1270美分／蒲式耳。该套利交易（??）美元。(每手5000蒲式耳，不计手续费等费用)

2023-05-24

A. 盈利9000
B. 亏损4000
C. 盈利4000
D. 亏损9000

参考答案：C

卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约平仓后的盈亏=1250-1252=-2(美分／蒲式耳)，每手亏损2美分／蒲式耳；买入10手芝加哥期货交易所的小麦合约，平仓后的盈亏=1270-1260=10(美分／蒲式耳)，每手获利10美分／蒲式耳。所以，该套利交易净获利=(10-2)105000=400000(美分)=4000(美元)。

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