某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素);则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。
2023-05-24
B:9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨,11月份大豆合约的价格保持不变
C:9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨,11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨
D:9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨,11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨
A选项:价差=2000-2050=-50元/吨,价差缩小100元/吨:
B选项:价差=2100-1950=150元/吨,价差扩大100元/吨;
C选项:价差=1900-1990=-90元/吨,价差缩小140元/吨:
D选项:价差=2010-2150=-140元/吨,价差缩小190元/吨;
参考答案:D
此题远期期货合约价格小于近期期货合约价格,属于在反向市场上进行熊市套利,所以价差缩小时盈利。价差缩小得越多,盈利越多开始时的价差=2000-4950=50元/吨;
相比较D选项满足条件@##
2023-05-24 从业资格银行证券
从交易品种看,中国人民银行公开市场业务债券交易主要包括()。
2023-05-24 从业资格银行证券
下列关于交易系统的开发和测试的书面政策和程序说法正确的是()。
2023-05-24 从业资格银行证券
2023-05-24 从业资格银行证券
在不考虑交易成本的情况下,()可以定义为每一元钱的风险所获得的期望收益。
2023-05-24 从业资格银行证券
2023-05-24 从业资格银行证券
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