某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格(EUR/USD)为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元万美元,在期货市场万美元。( )(不计手续费等费用)
2023-05-24
B.贬值1.56,获利1.745
C.升值1.75,损失1.565
D.贬值1.75,获利1.745
参考答案:B
卖出外汇期货套期保值,该投资者持有的欧元贬值为:(1.3010-1.2698)50=1.56(万美元);在期货市场上获利:(1.3028-1.2679)50=1.745(万美元)。
2023-08-11 从业资格银行证券
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商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有( )。
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商业银行预测未来利率将上升,则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?( )
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下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有( )。
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