非结算会员客户的持仓达到期货交易所规定的持仓报告标准的，客户应当（ ）。

下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（??）。Ⅰ．可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 Ⅱ．可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提 Ⅲ．压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 Ⅳ．在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试

2023-08-02 从业资格银行证券

VaR值的局限性不包括（　　）。

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全面的风险管理模式强调（）、市场风险和流动性风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

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计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

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当某金融机构的资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则该机构的流动性将（　　）。

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经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的（　　）和经济资本的比率。

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通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（　　）。

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关于久期缺口，下列叙述不正确的是（　　）。

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某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（　　）。

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某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（??）年。

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