当资产组合的结构比较复杂时,使用(  )来计算VaR在算法上较为简便。

2023-05-24

A.解析法
B.图表法
C.模拟法
D.以上选项均不正确

参考答案:C

计算VaR有两种方法,一种是解析法,另一种是模拟法,使用模拟法较为简便。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。当资产组合的结构比较复杂时,使用模拟法来计算VaR在算法上较为简便,但是要想得到较为准确的VaR,所需的运算量可能会很大。

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