临近到期日时,( )会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
2023-05-24
B、平值期权
C、实值期权
D、以上都是
参考答案:B
当平值期权在临近到期时,期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动,因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期,所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题,或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动,从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临的牵制风险。
企业债券的利率最高可为银行相同期限居民储蓄定期存款利率的150%。()
2023-05-27 从业资格银行证券
只有具备保荐资格的证券公司才能成为企业股份制改组的财务顾问。()
2023-05-27 从业资格银行证券
首次公开发行股票,应当通过向特定机构及个人投资者询价的方式确定股票发行价格。()
2023-05-27 从业资格银行证券
热门标签