蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些()。
A.第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。
B.第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。
C.第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。
D.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量
2023-05-24
参考答案:D
这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。
2023-05-24 从业资格银行证券
期货公司及其分支机构的许可证由中国期货业协会统一印制。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
申请期货公司独立董事的任职资格,应当通过中国证监会认可的资质测试。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
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