假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为(?)。
2023-05-26
B.5%
C.10%
D.15%
参考答案:B
假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即回收率0=0,则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率:p=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05。?
2023-05-25 从业资格银行证券
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借款人到期不归还担保贷款的,商业银行依法享有的权利不包括( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
银行业监督管理机构对发生信用危机的银行可以实行接管,接管期限为( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
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