由于贷款组合的相关性,贷款组合的整体风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。
2023-05-26
A.大于
B.小于
C.大于等于
D.小于等于
参考答案:B
B.小于
C.大于等于
D.小于等于
参考答案:B
贷款组合内的各笔贷款之前通常存在一定程度的相关性,如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性,贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。
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