以下选项中,不属于方差——协方差法的缺点的是( )。
2023-05-26
A.对于非线性产品估值准确性较低
B.对于期权类产品,VaR值准确性较低
C.计算效率较低
D.结果解释说明较难
参考答案:C
B.对于期权类产品,VaR值准确性较低
C.计算效率较低
D.结果解释说明较难
参考答案:C
计算效率较低是蒙特卡罗模拟法的缺点。
考点:市场风险计量方法
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