对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是（ ）。
A.提取损失准备金 B.冲减利润C.保险手段 D.资本金E.核心资本

我国证券分析师行业自律组织是( )。A.中国证监会B.中国证券业协会C.中国证券业协会证券分析师专业委员会D.证券交易所投资分析师协会

2023-05-27 从业资格银行证券

蒙特卡罗模拟法是通过（ ）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。A.历史 B.统计数据C.数理抽样 D.随机数模拟

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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择 ( )之间。A. 90%?99% B. 90%?95%C. 95%?99% D. 95%?99.9%

2023-05-27 从业资格银行证券

当某一证券自营机构为规避股价上涨造成的风险时，他应该（ ）。A.卖出国债期货 B.卖出股指期货C.买进股指期货 D.买进国债期货

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在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。A.历史模拟法 B.德尔塔—正态分布法C.敏感性测试 D.压力测试

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以下资本资产定价模型假设条件中，( )是对现实市场的简化。A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平B.投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D.资本市场没有摩擦

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证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）。A.降低系统性风险B.降低非系统性风险C.增加系统性收益D.增加非系统性收益

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适合入选收入型组合的证券有( )。A.高收益的普通股B.优先股C.髙派息风险的普通股D.低派息、股价涨幅较大的普通股

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相对而言，投资者将不会选择（ ）组合作为投资对象。A.期望收益率18%、标准差32% B.期望收益率12%、标准差16%C.期望收益率11%、标准差20% D.期望收益率8%、标准差11%

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证券组合的可行域中最小方差组合（ ）。A.可供厌恶风险的理性投资者选择B.其期望收益率最大C.总会被厌恶风险的理性投资者选择D.不会被风险偏好者选择

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