董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的 战略风险评估负有间接责任。 （ )

影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。(　　)

2023-05-24 从业资格银行证券

实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。（　　）

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在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（　　）

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在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。（　　）

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适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。（　　）

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Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（　　）

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随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。（　　）

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货币互换合约签订之后，两张债券的价格始终相等。（　　）

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看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　）

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持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。（　　）

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