根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为()。
2023-05-26
B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaR
D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR
参考答案:B
市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况,即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为:市场风险监管资本一(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中,巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间,持有期为10个营业日。
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