风险分散的原理是()。
2023-05-26
B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
参考答案:B
当相关系数-1≤ρ≤+1,有:W12σ12+W22σ22+2ρW1W2σ12≤W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2=(W1σ1+W2σ2)2,根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ<1>时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
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2023-05-26
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下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述,最不恰当的是( )。
2023-05-26
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2023-05-26
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商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。
2023-05-26
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假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是( )。
2023-05-26
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( )方法是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值。
2023-05-26
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根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够( )。
2023-05-26
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