2023-05-26
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。
2023-08-02 从业资格银行证券
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。
关于久期缺口，下列叙述不正确的是（ ）。
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（ ）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。
风险是指（ ）
若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。
资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
下列关于久期分析，说法正确的有( ) Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析 Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。 Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。 Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%),久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。 A、Ⅰ.Ⅱ B、Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
市场风险限额指标主要包括( ) Ⅰ.头寸限额 Ⅱ.风险价值限额 Ⅲ.止损限额 Ⅳ.敏感度限额及币种限额 Ⅴ.期限限额及发行人限额 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅳ.Ⅴ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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