与市场组合的夏普指数相比,一个高的夏普指数表明( )。
A.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差
B.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好
C.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差
D.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好
2023-05-26
参考答案:B
夏普指数等于证券组合的风险溢价除以标准差,是连接证券组合与无风 险资产的直线的斜率。与市场组合的夏普指数相比,一个高的夏普指数表明该管理者比市场 经营得好,该组合位于资本市场线上方。
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