()是指证券公司在自营业务中，由于投资决策失误、规模失控、管理不善、内控不严或操作失误而使自营业务受到损失的风险。

经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的（　　）和经济资本的比率。

2023-08-02 从业资格银行证券

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

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（　　）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

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下列（　　）可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。

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某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（　　）。

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VaR值的局限性不包括（　　）。

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当某金融机构的资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则该机构的流动性将（　　）。

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用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。

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VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。

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VaR值的大小与未来一定的（　　）密切相关。

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