证券投资基金存在的风险主要有（ ）。
Ⅰ．巨额赎回风险Ⅱ．技术风险
Ⅲ．市场风险Ⅳ．管理能力风险

(2016年)某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。

2023-07-26 从业资格银行证券

(2016年)下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

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(2016年)目前常用的风险价值模型技术不包括（）。

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(2016年)基金N与基金M具有相同的标准差．基金N的平均收益率是基金M的两倍．基金N的夏普指数（）。

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(2018年)下列关于最大回撤的说法中，错误的是（）。

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(2018年)从资产最高价格到接下来最低价格的损失是指（）。

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(2017年)无风险资产的贝塔值为（）。

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(2018年)投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为-0．5、-0．2、0．8、1．1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。

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(2017年)投资组合A、B的主动比重分别为30％、60％，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。

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(2015年)某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（）。

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