目前国内的基金投资者有可能通过（ ）办理基金份额的认购、申购和赎回以及相应资金收付的业务。Ⅰ.期货公司Ⅱ.证券公司Ⅲ.证券登记结算公司Ⅳ.商业银行

某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（　　）元。

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期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有成本定价法的期货品种是（　　）。

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在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（　　）。

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下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（　　）。

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期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（　　）。

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持有成本理论是以（　　）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。

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产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（　　）风险。

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持有成本理论是由（　　）于1983年提出的。

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（　　）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

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下例谁提出了期权定价模型，除了（）Ａ费雪 布莱克（Fisher Black) Ｂ迈伦 斯科尔斯（Myron Scholes) Ｃ罗伯特 默顿 Ｄ巴舍利耶 Ｅ保罗 萨缪尔森

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