某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（ ）元。（参考公式：Ft=（St-Ct）e^r（T-t）；e≈2.72）
2023-05-24
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
参考答案：A
B.98.77
C.97.44
D.101.51
参考答案：A
根据公式，6个月后到期的该国债期货理论价值为：Ft=（St-Ct）e^r（T-t）=（99-2.96）*2.72^（5%*6/12）=98.47元
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