沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为()。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。
2023-05-24
A. ①③
B. ①④
C. ②③
D. ②④
参考答案:B
B. ①④
C. ②③
D. ②④
参考答案:B
3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为:3000*e^[(5%-1%)*3/12]=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010,低于理论价格,因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货,卖出对应的股票组合。
![]( //img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/images/pc/questionBank/main-list-title-icon.png)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_15.jpg)
以下属于财务目标内容的有( )。Ⅰ个人兴趣爱好Ⅱ保险规划Ⅲ现金规划Ⅳ职业生涯发展
2023-08-02
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_43.jpg)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_4.jpg)
下列客户信息属于定量信息的有( )。Ⅰ雇员福利Ⅱ养老金Ⅲ金钱观Ⅳ理财知识水平
2023-08-02
从业资格银行证券
热门标签