关于证券投资基金，下列说法中不正确的是()。

下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。D波动率与期权价格成正比E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

2023-05-24 从业资格银行证券

关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）Ａ波动率与期权价格成正比。Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

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下列关于Gamm的说法正确的是（）ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动Ｄ标的资产价格变动是引起期权价格的变动之一Ｅ用来度量期权价格对波动率的敏感性

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下列属于B - S -M定价模型6个基本假设的（）：A标的资产价格服从几何布朗运动。B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。C无套利市场D 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。E标的资产的价格波动率为非常数。

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下例谁提出了期权定价模型（）Ａ费雪 布莱克（Fisher Black) Ｂ迈伦 斯科尔斯（Myron Scholes) Ｃ罗伯特 默顿 Ｄ巴舍利耶 Ｅ保罗 萨缪尔森

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下列是期权定价模型的是（）Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型

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下列哪些不是常见的互换，互换（Swap)是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。（）A利率互换 B货币互换 C权益互换 D商品期货的定价 E外汇期货的定价

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美国的消费者价格指数中下列说法正确的（）A.住宅32% B.交通运输占19% C.饮料占20% D.交流6%

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下列哪些是常见的互换，互换（Swap)是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。（）A利率互换 B货币互换 C权益互换 D商品期货的定价 E外汇期货的定价

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下列关于国债期货的定价说法正确的是（）Ａ短期国偾期货标的资产通常是零息债券Ｂ短期国偾期货标的资产没有持有收益Ｃ短期国偾期货标的资产持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本Ｄ短期国偾期货标的资产期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致Ｅ短期国偾期货标的资产期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式不一致

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