2023-05-26
主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。
下列关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有( )。①可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试②可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提③压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响④在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
2023-08-02 从业资格银行证券
下列关于股票的风险性的说法,正确的有( )。①投资者在买入股票时,对其未来收益会有一个估计,但事后看,真正实现的收益可能会远低于原先的估计,这就是股票的风险②股票风险的内涵是股票投资收益的不确定性③风险不等于损失,高风险的股票可能给投资者带来较大损失,也可能带来较大的未预期收益④实际收益与预期收益之间的偏离程度体现了股票的风险性
下列关于对冲策略有效性评价方法的说法正确的是( )。①主要条款比较法的优点是评估方式直接明了,操作简便,缺点是忽略了基差风险的存在②比率分析法考虑了价差的变化③比率分析法考虑了基差风险的存在④主要条款比较法、比率分析法和回归分析法是最常见的对冲策略有效性评价方法
下列关于保险规划的主要步骤,排序正确的是( )。①选定保险产品②明确保险期限③确定保险金额④确定保险标的
下列关于Stata的特点,说法正确的有( )。①绘图软件②数据管理软件③矩阵计算软件④统计分析软件
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率E(r①)分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度(B①)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是( )。①0.1;0.083;-0.183②0.2;0.3;-0.5③0.1;0.07;-0.07④0.3;0.4;-0.7
久期是( )。①金融工具的现金流的发生时间②对金融工具的利率变动幅度的直接衡量③对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量④以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间,用以衡量金融工具的到期时间
进行退休生活合理规划的内容主要有( )。①工作生涯设计②理想退休后生活设计③退休养老成本计算④退休后的收入来源估计
进行上市公司调研时通常遵循的流程有( )。①编写调研计划,如调研目的、调研对象、调研内容等②调研前的室内案头工作,包括资料收集和分析③实地调研④撰写调研报告,主要包括调研成果和投资建议,然后依规发表报告
金融债券的发行主体是( )。①政府②银行③公司④非银行金融机构
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